2012/03/11

対数正規分布を調べてみた。

母数(x)に対数(今回の基底は、e)をとると正規分布の形となる分布です。
ココに解りやすくまとめてあります。

確立密度関数

パラメータA、B(B>0)と変数xで表すと以下の様になる。
logsd
ただし、0<x<∞,B>0とする。また、一般的な形から加工してあります。


平均と標準偏差

一般的に対数正規分布の平均と言うと以下で挙げる期待値をさす様です。
また、ココで、対数正規分布の標準偏差を解りやすく説明されています。
※参照サイトのTopページは、こちら
logsdss


最尤度推定によるパラメータ推定

上記に挙げたパラメータA、Bを推定する方法に最尤度推定を使用する。しかし、対数正規分布は、正規分布の特徴により、標本平均と標本分散が同値となるので今回は、、、、。ココを参考した。
AB

試行

今回試行用に作成したコードをココに上げて置きます。
作動させると以下の様になります。
白線:ヒストグラム 緑線:対数正規分布 各縦線は、期待値、中央値、最頻値、標準偏差値(1.96倍してあります。)とし、コメントの色と同色です。
2000
※標準偏差を1.96倍した範囲内に、95%のデータが入る。

また、対象データ数を少なくした場合は、以下の様になります。
100



まとめ

なかなか面白いものが出来たと自画自賛しております。w

3 件のコメント :

く-ちゃん さんのコメント...

FXや株価は時間 とともに上昇、あるいは下降、さらに、変動幅が大きくなるなどの非定常的な動きを示します。
そのような系列を分析する際は、トレンドを除去するため階差系列がよく使われます。

収益率系=ln(close[1]/close[2])*10000(ピップ換算)で計算されると綺麗な対数正規分布になると思います。

http://portstudio.jp/study/9_plasticcorrelation.html#9-4
にリターンを使うことについての解説があります。

また、「R」を使うとこういう分析は簡単にできますよ。
http://www18.tok2.com/home/kabutaro/econophysics/R.htm

お試しくださいな♪

bighope さんのコメント...

くーちゃんさんへ
コメントありがとうございます。
まさかコメントが頂けるなんて思ってもいませんでした^^;
教えて頂いた内容を確認してみます。
今後ともよろしくお願いします。

saru999 さんのコメント...

基本統計量を計算するインジケーターを探していました。
ダウンロードさせていただきました。
ありがとうございました。