2009/08/11

『情熱の薔薇』THE BLUE HEARTS が聞こえる!


『♪見てきたことや 聞いたこと いままで覚えた全部 でたらめだったらおもしろい そんな気持ち分かるでしょ!』
昨日から、このワンフレーズが私の頭から離れない。
ことの原因は、【マルチフラクタルを用いた時系列解析 大西立顕】の論文を読んだことから始まった。
『・・・価格差の絶対値は長期相関を持ち、分布は正規分布よりもはるかにすそのの広いベキ分布に従うというような普遍的な統計的特性を持つことが明らかになってきている・・・・・』
『え!ベキ分布って? 普遍的な統計的特性って? 標準偏差はどうなるの?』 
調べてみると。
 



平成20年版国民生活白書 【コラム】正規分布とベキ分布

  【経済物理学 統計物理の目で見る経済現象Ⅰ 高安秀樹】 

 
Coolな経済理論とWarmな金融実務のあいだ~ベキ分布を考える~
ベキ分布―池田信夫blog
上記の内容が見つかった。
※上記を勝手な解釈でまとめてみると
①為替チャートは、統計的フラクタル性(普遍的な統計的特性)を持つこと。
②価格を決定する者(ディーラー)は、数分間(上記論文では2分)の価格差と統計的フラクタル性(普遍的な統計的特性)を元に取引を行っていること。
③価格差の絶対値の分布は、ベキ分布であること。
④価格差の標準偏差の2倍(2σ)内のデータ(全データの約95%)19/20は、ランダムウォークで、残りの約5%(1/20)のデータが、チャートの骨格を成形すること。
⑤お金の非線形【お金は、集まるほど価値が高いので"自然に"集まる性質があること。】
などなど、私の考えを覆す内容がわかってきた。
そして、『♪見てきたことや 聞いたこと いままで覚えた全部 でたらめだったらおもしろい そんな気持ち分かるでしょ!』のフレーズが、頭の中に流れた・・・・『わかるか!!』
【まとめ】
ご存知だった人達から、『今さら何を・・・・』という声が聞こえてきそうだが、私にとって大きな転換点になるだろう。例えば、Mizutoriの概念も修正が必要になし、先回のブログ内容で否定された事項【値幅(価格差)は、値段に比例する】も納得できる。『100年に一度・・・』で片づけていた問題の解決に立ち向かうことができるかもしれない。
【追記】
300年前『それでも地球は回っている!』と言ったガリレオを思いだした。また、自分の無知を発表することになってしまった。