R以外で計算ライブラリーをMT4に導入する方法がないか調べてる内に、GSL(GNU Scientific Library)と言うものを発見しました。と言うことで今回は、GSLをMT4で使うことに挑戦してみました。
何はともあれまずこちらを・・
まずは、このサイトをご確認ください。 慣れた人ならこれでほぼ完了します。１．GSLをWindowsのVisual C++で使う（ごんざぶログ）を熟読
２．産業技術総合研究所 富永氏によるマニュアルの和訳のGSL リファレンス・マニュアルの日本語訳を確認
３．MQL4（MT4）：DLLの作り方を公開しています（アメンボのブログ２）内の記事および
記事の置き場所アメンボのWEB―記事：・MT4（MQL4)用DLLの作り方.pdf
４．初めてのDLL(2)/関数作成篇（ご存じfaiさんの備忘秘録）
組込方法
上記の記事を参考（ほぼそのまま^^;）に中継用のDLLを作成し、GSLをMT4から使用する事にしました。手順１
今回は、VC++2010を使用してみたので、まずは、Visual C++ 2010 Express（無料）をDL＋インストールします。そして、VC++向けにコンパイルされたGSLをDLします。今回は、GSL_1.8__LCG_win32_vc71.tar.gzをDLしました。
手順２
まずは、GSL リファレンス・マニュアルの日本語訳を参考に取り込む関数を選択します。今回は、第３１章ウェーブレット変換P461～ を選択しました。
※参考コードも記載されていますので、導入しやすいと思います。
※注意：GSL リファレンス・マニュアルの日本語訳に記載されているサンプルコードは、C語で記載されていますが、VC++用のコードではありません。その為、VC++で使用する場合は、一部変更する必要があります。
例）
double *abs = malloc(10* sizeof (double));//というコードは、エラーが出ます。
double *abs = (double *)malloc(10 * sizeof (double));//という型宣言を追加する必要があります。
手順３
※ここに記載してあるのは、あくまでもDLL作成の最低設定です。詳細については、上記参照サイトを確認してください。新規プロジェクトの作成
VC++2010を起動し【ファイル(F)】―【新規作成(N)】-【プロジェクト(P)】Win32プロジェクトを選択後、名前(N)欄にプロジェクト名を記入-【OK】-【次へ】
※必要に応じ保存場所を変更。保存場所を覚えておく。
Win32アプリケーションウィザードにて（DLL）（空のプロジェクト）を選択-【OK】
プロジェクトが、立上ったらソリューションエクスプロラー内ソースファイルを右クリック-【追加】-【新しい項目】を選択。
【C++ファイル(.cpp)】-名前欄にファイル名を記入
※本来は、ヘッダーファイルなどに分割するが、今回はcppファイルのみを使用する。
GSLのインクルード
ここで一度VC++2010を終了後、先ほどDLしてきた、GSLファイルに移動し、解凍後最下層にある《includeフォルダ》及び《libフォルダ》をコピーし、VC++2010で作成したプロジェクトフォルダのC++ファイル(.ccp)があるフォルダ内にペーストする。
DEFファイルの作成
とりあえず、テキストエディタで空のファイルをプロジェクト名.defとし、C++ファイルがあるフォルダに作成する。
プロパティページの設定
※本来は、Debugモードで作成していくが、今回は説明短縮のため初めからReleaseで設定する。ソリューション構成をReleaseに設定し、【プロジェクト(P)】-【プロパティ】を選択する。
【構成プロパティ】
【全般】━【文字セット】━（マルチバイド文字セットを使用する）
【C/C++】┳【プリプロセッサ】━【プリプロセッサの定義】━【(編集)】（GSL_DLL）を追加
┗【コード生成】━（マルチスレッド（/MT)に設定
【リンカー】┳【追加依存ファイル】━【(編集)】（.\lib\gsl.lib:.\lib\gslcblas.lib)を追加
┗【モジュール定義ファイル】━【(編集)】（先ほど作成したdefファイル名）を追加
コード記入
今回テスト用に記入したコードは、以下のとおりです。※サンプルコードを少しいじっています。
#pragma once
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <Windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include ".\include\gsl\gsl_sort.h"
#include ".\include\gsl\gsl_wavelet.h"
BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule,DWORD ul_reason_for_call,LPVOID lpReserved)
{
//----
switch(ul_reason_for_call)
{
case DLL_PROCESS_ATTACH:
case DLL_THREAD_ATTACH:
case DLL_THREAD_DETACH:
case DLL_PROCESS_DETACH:
break;
}
//----
return(TRUE);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
__declspec(dllexport) void __stdcall DWT(double *input,double *out,int Ns,int D,int fs){
int i;
int siz = (int)pow(2.0,Ns);
if(D%2==1)D++;
if(D>20)D=20;
//配列のコピー
memcpy(out,input,sizeof(double)*siz);
//ウェーブレットの初期設定(ウェーブレット名,D値）
gsl_wavelet *w;
if(D==2){
w = gsl_wavelet_alloc(gsl_wavelet_haar,D);
}else{
w = gsl_wavelet_alloc(gsl_wavelet_daubechies, D);
}
//作業領域の確保(数量）
gsl_wavelet_workspace *work;
work = gsl_wavelet_workspace_alloc(siz);
size_t *p = (size_t *)malloc(siz * sizeof(size_t));
double *abs = (double *)malloc(siz * sizeof (double));
if (abs == NULL || p== NULL){printf("メモリを確保できません"); exit(0);}
//変換(初期設定,データ,進み幅,作業エリア）
gsl_wavelet_transform_forward(w, out, 1, siz,work);
//フィルタ作業
for(i = 0; i < siz; i++) abs[i] = fabs(out[i]);
gsl_sort_index(p, abs, 1, siz);
for(i = 0; (i + fs) < siz; i++) out[p[i]] = 0;
//逆変換
gsl_wavelet_transform_inverse(w, out, 1, siz, work);
}
//----------------------------------------------------------------------------DEFファイルの内容を記入
以下の様に作成しました。LIBRARY GSLwrapper EXPORTS DWT
ビルドと配置
ビルドに成功したら、Releaseフォルダ内のプロジェクト名.dllとlibuフォルダ内のgel.dllおよびgslcblas.dllをコピーし、MT4のlibrariesフォルダにプロジェクト.dllをペーストしterminal.exe と同じフォルダ内にgel.dllおよびgslcblas.dllをペーストします。（追記）※教えて頂いた方ありがとうございます。※再追記
上記コードをそのまま作動させるとメモリリークが発生するそうです。
修正方法は、コメント欄をご覧ください。
呼び出し側のMQL4のコードを作成
以下の様なサンプルコードを作成しました。//+------------------------------------------------------------------+
//| DWT_GSL.mq4 |
//| Copyright ｩ 2012, bighope |
//| http://expertadviser-bighope.blogspot.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright ｩ 2012, bighope"
#property link "http://expertadviser-bighope.blogspot.com/"
#import "GSLwrapper.dll"
void DWT(double& input[],double& out[],int Ns,int k,int fs);
#import
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow
extern int N = 10;//対象データ数（２のＮ乗）
extern int D = 4;//ウェーブレットD数※2は、Harr
extern int max = 50;//最大値からどれだけ残すか
extern int Shift = 0;//データのシフト
double IDWT[];
double in[];
double out[];
int DWTPeriod ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,IDWT);
DWTPeriod = MathPow(2,N);
ArrayResize(in,DWTPeriod);
ArrayResize(out,DWTPeriod);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
if(counted_bars>0)return(0);
ArrayInitialize(in,0.0);
ArrayInitialize(out,0.0);
for(int k=0;k<DWTPeriod;k++) in[k]=Open[k+Shift];
DWT(in,out,N,D,max);
for(k=0;k<DWTPeriod;k++)IDWT[Shift+k] = out[k];
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
手順４
MT4を作動させて、DWT_GSLを作動させてみる。※インジケータのパラメータ【全般】の(ALL DLL imports) のチェックをいれること。
【Pathを選択】―【編集】―一番最後に【;C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries】と記入
作業を終了後MT4を立ち上げると、インジケータが表示されます。
サンプル
今回は、VC++2010で説明しましたが、汎用性を考慮してVC++2008で作成した物を添付しておきます。ご興味のある方は、こちら よりDLしてください。
まとめ
GSLを取り込むことで、作業の低減とバグの低減が可能になると思います。今回、一番手こずった点は、cannot load library でことごとくDLLを読み取ることが出来なかったところです。
筆者自身、いろいろとOSをいじりすぎているのでもしかしたら、Pathを通す必要がないかもししれません。
もし、Pathを通すことなくDLLが読み込めたとしたらコメントが頂けると幸いです。
