運否天賦

今週末に友人と韓国旅行に行くことになり、一度行ってみたかった『カジノ』に行くつもりです。
そこで今回は、還元率について考えてみました。
還元率とは、ある賭けに対していくら払い戻しされるかの割合だそうです。
参考：控除率-Wikipedia

ちなみに各ギャンブルの還元率は！
①宝くじ（日本の自治体が運営するもの） 45％
②スポーツ振興くじ（ＴＯＴＯ） 50％
③日本の公営競技 75％～80％
④パチンコ 85％～90％
⑤ルーレット（アメリカンスタイル） 95％
⑥ルーレット（ヨーロピアンスタイル） 97.3%
⑦バカラ 96％～99％
などとなるようです。
ある条件を満たした場合、その還元率が大きく改善されたり１００％を超える状態となるものもあるようで・・・
【チャリロトで十分な繰り越し払い戻し金がある場合】
※同時当選を考慮した十分な繰り越し払い戻し金が必要ですが・・・
《１等賞金１２億円》 ÷ 《９の７乗通り》 ＝ 約250円
購入金額が、２００円なので、還元率が（約250/200）約125％となります。
※しかし、上記は、税金を考慮していませんので、実際は約25％の税金（所得税＋住民税）が掛かり・・
（１２億円×0.75） ÷ （９の７乗通り） ＝ 約188円
実質還元率は、（約188/200） 約94％ となります。
参考：チャリＬＯＴＯ
【ビデオポーカーにて最適な方法でゲームを行ったとき】
《ビデオポーカー 控除率》などで検索してみてください。
【ブラック・ジャックにて最適な方法でゲームを行ったとき】
《ブラックジャック 控除率》などで検索してみてください。

さて、ＦＸをゼロサムゲームと考えてみると
還元率 ＝ 売値／（買値＋手数料） となり
【USDJPY 100円/ドル スプレッド0.03 手数料なし】で考えた場合
還元率 ＝ (100-0.03)／（100+0） ＝約99.97％となります。
上記の各還元率と比べてみるとかなり良心的なように見えますが・・・
これはレバ１の場合でレバを加味すると
還元率 ＝ 売値（証拠金分）／（買値（証拠金分）+手数料）となり
【USDJPY100円/ドル スプレット0.03 手数料なし レバ100】で考えた場合
還元率 ＝ （100/100 -0.03）／（100/100 +0） ＝ 97％となります。
下記のグラフは、縦軸が、還元率 横軸がレバレッジで各線がスプレッドを示しています。

【まとめ】
還元率から見てもレバレッジが、諸刃の剣であることがわかりスプレット及び手数料の重要性がわかります。

『一歩後・・』

先回投稿したＥＡについてパラメータの説明をしてくれという依頼がありましたので記載します。
あまりにも不親切でした・・・
まず、日本語環境以外で、【Inputs Variable】が表示されないとのご指摘を受けました。
日本語環境の場合は、以下の様に表示されます。

この現象を回避するには、mq5を開きパラメーターのコメントを削除してください。
例）茶色のコメント部を削除

input int     TakeProfit = 700;//利確値
input double  Balance    = 0.5;//損切値（利確値に対する割合）
input double  lot        = 0.1;//ロット数
input ENUM_MA_METHOD      MaMode     = MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE  PriceMode  = PRICE_CLOSE;
input int     SizeAry    = 10;
input int     Sizemin    = 3;
input int     pips       = 2;
input int     EPeriod    = 8;
input double  spred      = 0.020;
input int     stpos      = 1;
input int     heikensp   = 20; 
input int     heikenw    = 10;
input int     heikenbw   = 230;
input bool    Doten      = false;//【オプション１】ドテンしますか？
input bool    ModifyCh   = false;//【オプション２】利確値のシフトをしますか？
input int     ShiftProfit= 350;//【オプション２　パラメータ】
input int     ShiftLevel = 175;//【オプション２　パラメータ】

【パラメータの説明】
《TakeProfit》 利確値をpipsで設定します。
《Balance》 StopLoss値を利確値の割合で設定します。デフォルトでは、700×0.5＝350pipsとなる。
《lot》 取引数量を指定します。
《MaMode/PriceMode/EPeriod/spred》 エンペロープインジケーターのパラメータです。

このＥＡは、平均足（Heiken_Ashi)のある一定の形を元にリミットオーダーを発生させる仕組みになっています。その形を設定するパラメーターが以下の物です。
《SizeAry》形を抽出する期間を設定します。
《Sizemin》上記画像のSizeAry期間中の赤印の期間を設定しています。
《heikenbw》上記画像の青印の幅の合計を設定しています。
《heikenw》上記画像の青印の個々の幅を設定しています。
《heikensp》上記画像の赤印の個々の幅を設定しています。
エンペロープは、リミットオーダーの注文値を導くために使用しています。
上線がSELL用で下線が、1BUY用となります。
《pips》エンペロープと価格にpips以上の差ができたときに、再度変更注文を行うための設定です。
《オプション》省略

【まとめ】
日本語環境にない方からの質問に日本語で答えるのもどうか？と思いますが・・・

『前へ』

年末に掲示した『まねぶ』にて用いたＥＡを公開します。
特に深い意味はありませんのでご了承ください。
【使用するインジケーター】
①平均足
②エンペロープ
【取引条件】
①平均足が、設定回数分連続で同方向に動いたら、同方向にリミット注文
②エンペロープにてリミット注文を変更していく。
以上（詳しくはコードをご覧ください。）

【ダウンロード】 Ｉｍｉｔａｔｉｏｎ．ｍｑ５
【まとめ】
ご興味がある方は、どうぞ！

ボラリティー予測

『もう少しで、重要経済指標の発表があるので、値が動きそうだ！』これは、裁量トレードを行う際の投資家の行動パターンとして最も基本的なものではないでしょうか？今回は、この行動パターンを利用してボラリティー予測が可能か？検討してみました。
【ボラリティー要因】
まず、ボラリティーの変化要因と考えられる事項を以下に分類してみます。
◆【事前周知型】（発生タイミングが事前に渡っている事項）
┃┣【内部要因】（市場参加者の個別の事情に基づく要因）
┃┃ ┣《市場移行》（市場の移行による参加者の変化）
┃┃ ┗《時間的な束縛》（市場の休みによる参加者の変化・週末or休日前のポジションの整理）
┃┗【外部要因】（内部要因以外の要因）
┃ ┗《経済指標》 (発表時間が事前にわかるもの）
◆【突発型】（発生タイミングが事前にわからない事項）
    ┣【内部要因】（市場参加者の個別の事情に基づく要因） 
    ┃ ┣《大口の動向》（銀行や機関投資家の動向）
    ┃ ┗《調整》（特別な材料がない状態で行われる、売られすぎor買われすぎの調整）
    ┗【外部要因】（内部要因以外の要因） 
         ┣《他市場》（他市場の動向、オプション取引など）
         ┣《ニュース》（政局や景気動向を左右する要人の発表や、発言）
         ┗《市場介入》（中央銀行などが、政策目的をもって行われる取引）

【行動パターンの基底】
上記に挙げた行動パターンの基底として以下の事項が考えられます。
①イベントの発生タイミングが事前にわかっている。
②過去の同じイベント発生時にボラリティーの変化があった。
③最近の同じイベント発生時に近似したボラリティーの変化があれば、その信頼性が向上する。
上記の【ボラリティー要因】に当てはめてみると！
『上記に挙げた行動パターンの基底は、【事前周知型】のイベント発生時で、かつ、そのイベントで発生したボラリティーの変化が最近近似していれば、多くの投資家が、近似したボラリティーを予測する。』であろうと予測できる。
【検 証】
以下の仕様でインジケータを作成してみました。【Change prediction01.mq4】
※今回は、【事前周知型】の《市場移行》及び《時間的な束縛》のみに焦点を置いて作成してます。
①市場移行を考慮した基準
前日から数日（SelectDaysにて設定しています。）の現時間から設定時間（RangePeriodにてバー数で設定）分の値幅を抽出しその平均を求める。ただし、突発型の要因及び経済指標の発表による影響を抑えるために、最大値を平均に取り込まない。
②時間的な束縛を考慮した基準
①の基準を先週から数週間と週単位に変更する。

《パラメーターの説明》
※デフォルト時
オレンジ：上記①にあたる指標
赤色     ：上記②にあたる指標
黄色     ：実際の結果を示す指標
extern int RangePeriod = 24;//値幅の抽出期間をバー数で設定する。
extern int SelectDays  =  7; //上記①に日数を設定
extern int SelectWeeks =  7;//上記②の週数を設定
表示結果(EURUSD 5分足）

表示結果（ＵＳＤＪＰＹ 5分足）
 
※中央部の黄色の指標の突起は、日本の国債の格付け降格によるものです。（つまり突発型の要因であることを意味しています。）

【結 果】
今回は、経済指標などのイベントを考慮していませんが、ある程度の予測が可能ではないか？と感じました。これに、経済指標を取り入れたら予測精度の向上が図れると思います。また、今回の手法は、昨日以降のデータを用いた手法のため、実際はほぼ１日後の予測も可能になります。（RangePeriodの期間に依存しますが・・）しかし、突発型のイベント発生時は、予測不能です。（当たり前ですが・・・）
【活用法】
いろいろ考えられると思いますが、例を以下に挙げてみます。
①従来のアジアンタイムを狙う手法（値幅の少ないタイミングを狙う手法）の場合、アジアンタイム以外のタイミングを導き出せるかもしれません。
②トレンドを考慮した手法の場合は、値幅の収束が予想される場合に取引しないように設定し、不要な取引を回避することができるかもしれません。
など・・・
【まとめ】
実は、1年以上前から考えていた事ですが、ＡＴＣの参戦などがありなかなか先に進めない状態でした。
さて、どのように経済指標を取り込むか？現在試行錯誤中です。。
あと、このインジケーターは、ループを多用してますのでデータを多く取り入れている方は注意してください。かなり重くなります。
では！